Portfolio Optimization: Not Necessarily Concave Utility and Constraints on Wealth and Allocation

Titel:: Portfolio Optimization: Not Necessarily Concave Utility and Constraints on Wealth and Allocation
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Escobar M., Kschonnek M. and Zagst R.
Nicht-TUM Koautoren:: ja
Kooperation:: international
Intellectual Contribution:: Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:: Mathematical Methods of Operations Research
Journal gelistet in FT50 Ranking:: nein
Jahr:: 2022
Seitenangaben Beitrag:: 1-40
Volltext / DOI:: doi:10.1007/s00186-022-00772-2
Urteilsbesprechung:: 0
Key publication:: Nein
Peer reviewed:: Ja
commissioned:: not commissioned
Technology:: Nein
Interdisziplinarität:: Nein
Leitbild:: ;
Ethics und Sustainability:: Nein
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