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- Titel:
Modeling Electricity Spot Prices: Combining Mean Reversion, Spikes, and Stochastic Volatility
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Mayer, K.; Schmid, T.; Weber, F.
- Nicht-TUM Koautoren:
- nein
- Kooperation:
- -
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- European Journal of Finance. Special Issue on 2010 and 2011 Forecasting Financial Markets Conference
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2015
- Band / Volume:
- 21
- Heft / Issue:
- 4
- Seitenangaben Beitrag:
- 292-315
- Volltext / DOI:
- doi:10.1080/1351847X.2012.716775
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- International:
- Ja
- Book review:
- Nein
- commissioned:
- not commissioned
- Professional Journal:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
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