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Titel:

Modeling Electricity Spot Prices: Combining Mean Reversion, Spikes, and Stochastic Volatility

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Mayer, K.; Schmid, T.; Weber, F.
Nicht-TUM Koautoren:
nein
Kooperation:
-
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:
European Journal of Finance. Special Issue on 2010 and 2011 Forecasting Financial Markets Conference
Journal gelistet in FT50 Ranking:
nein
Jahr:
2015
Band / Volume:
21
Heft / Issue:
4
Seitenangaben Beitrag:
292-315
Volltext / DOI:
doi:10.1080/1351847X.2012.716775
Urteilsbesprechung:
0
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Ja
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Professional Journal:
Nein
Interdisziplinarität:
Nein
Leitbild:
;
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