Login
- Titel:
Finanzmathematische Frühwarnsysteme in der Aktienallokation institutioneller Anleger
- Dokumenttyp:
- Zeitungsartikel
- Autor(en):
- Schlick, O.; Wahl, M.; Zagst, R.
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- national
- Abstract:
- Investmententscheiungen erfolgen unter Unsicherheit. Um diese weitestgehend zu verringern, haben Dr. Oliver Schlick, Markus Wahl und Prof. Dr. Rudi Zagst, von der Technischen Universität München einen Kapitalmarktseismografen entwickelt, der Wahrscheinlichkeiten verschiedener Szenarien bewertet. Die Autroen beschreiben, wie die Akteinallokation über Algorithmen gesteuert werden kann.
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Absolut Report
- Jahr:
- 2017
- Band / Volume:
- 16
- Heft / Issue:
- 6
- Seitenangaben Beitrag:
- 42-49
- peer-reviewed:
- Nein
- commissioned:
- not commissioned
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Ethics und Sustainability:
- Nein
BibTeX
Versionen
Vorkommen:
- mediaTUM GesamtbestandEinrichtungenSchools TUM School of Computation, Information and TechnologyDepartmentsMathematicsLehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)Journal PapersZagst, R.
- mediaTUM GesamtbestandEinrichtungenSchools TUM School of Computation, Information and TechnologyDepartmentsMathematicsLehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)Journal PapersWahl, M.