Benutzer: Gast  Login
Titel:

Limit theory for the largest eigenvalues of sample covariance matrices with heavy-tails

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Davis, R. A., Pfaffel, O., and Stelzer, R.
Stichworte:
Random matrix theory; Heavy-tailed distribution; Random matrix with dependent entries; Largest singular value; Sample covariance matrix; Largest eigenvalue; Linear process; Random coefficient model
Zeitschriftentitel:
Stochastic Processes and their Applications
Jahr:
2014
Band / Volume:
124
Heft / Issue:
1
Seitenangaben Beitrag:
18-50
Reviewed:
ja
Sprache:
en
Volltext / DOI:
doi:10.1016/j.spa.2013.07.005
Status:
Postprint / reviewed
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik
 BibTeX