The topic of the thesis is to understand and characterise the correlation between interest rates and foreign exchange rates in the XVA-system of the BayernLB. In order to investigate the computation of the correlation matrix from the XVA-system the correlation matrix is going to be reverse engineered and different parameter settings are going to be evaluated. From this evaluation we are going to deduce the parameter setting for the correlation matrix, which best suits the financial products of the BayernLB. Furthermore exploring the CVA's sensitivity given a change in the correlation matrix. These analysis help to monitor the correlation in the future and also help to draw the right conclusions from the correlation matrix.     «

The topic of the thesis is to understand and characterise the correlation between interest rates and foreign exchange rates in the XVA-system of the BayernLB. In order to investigate the computation of the correlation matrix from the XVA-system the correlation matrix is going to be reverse engineered and different parameter settings are going to be evaluated. From this evaluation we are going to deduce the parameter setting for the correlation matrix, which best suits the financial products of t...     »

Das Thema dieser Arbeit ist, die Korrelation zwischen Zinsen und Wechselkursen im XVA-System der BayernLB zu verstehen und zu charakterisieren. Um die Berechnung der Korrelationsmatrix des XVA-Systems zu untersuchen, werden wir die Korrelationsmatrix nachbauen und verschiedene Parameter Einstellungen auswerten. Aus diesen Auswertungen schlussfolgern wir die Parameter Einstellungen der Korrelationsmatrix, welche für die gehandelten Produkte der BayernLB am besten geeignet sind. Im Weiteren untersuchen wir die Sensitivität des CVAs bezüglich unterschiedlicher Korrelationsmatrizen. Diese Analysen helfen die Korrelation in der Zukunft zu steuern und helfen außerdem die richtigen Schlussfolgerungen aus der Korrelationsmatrix zu ziehen.     «

Das Thema dieser Arbeit ist, die Korrelation zwischen Zinsen und Wechselkursen im XVA-System der BayernLB zu verstehen und zu charakterisieren. Um die Berechnung der Korrelationsmatrix des XVA-Systems zu untersuchen, werden wir die Korrelationsmatrix nachbauen und verschiedene Parameter Einstellungen auswerten. Aus diesen Auswertungen schlussfolgern wir die Parameter Einstellungen der Korrelationsmatrix, welche für die gehandelten Produkte der BayernLB am besten geeignet sind. Im Weiteren unters...     »