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Titel:

Constrained portfolios in incomplete markets: a dynamic programming approach to Heston's model

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Escobar M., Havrylenko Y. and Zagst R.
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
international
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:
Working Paper submitted for publication
Journal gelistet in FT50 Ranking:
nein
Jahr:
2022
WWW:
https://arxiv.org/abs/2208.14152
Urteilsbesprechung:
0
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
commissioned:
not commissioned
Technology:
Nein
Interdisziplinarität:
Nein
Leitbild:
;
Ethics und Sustainability:
Nein
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