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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Mario Krali
Titel:
Causality and Estimation of Multivariate Extremes on Directed Acyclic Graphs
Abstract:
Using recursive max-linear models (RMLM) one can model dependence between node variables by expressing each node variable as a max-linear function of its parental nodes and some other exogenous noise variable. Motivated by extreme value theory, our focus lies in RMLMs when the noise variables are regularly varying random variables, and the underlying causal structure is a directed acyclic graph (DAG). We propose a scaling technique and use scaling parameters in order to determine a causality re-...     »
Fachgebiet:
MAT Mathematik
DDC:
510 Mathematik
Betreuer:
Claudia Klüppelberg
Jahr:
2018
Quartal:
2. Quartal
Jahr / Monat:
2018-06
Monat:
Jun
Seiten/Umfang:
88
Sprache:
en
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:
Text
Eingabe:
01.06.2018
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