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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Niklas Schallhorn
Titel:
D-vine quantile regression for mixed discrete and continuous data with applications to bank stress testing
Abstract:
Quantile regression as the estimation of conditional quantiles finds applications in various fields. Using a parametrically estimated D-vine copula to model the dependency of the response variable and the predictors, we propose a generalization of the continuous D-vine quantile regression that is explicitly tailored to handle both continuous and discrete variables. Thereby, we extend the usage of D-vine quantile regression to situations where discrete variables are present. A D-vine as a subclas...     »
Fachgebiet:
MAT Mathematik
DDC:
510 Mathematik
Betreuer:
Daniel Kraus, Claudia Czado
Jahr:
2017
Quartal:
1. Quartal
Jahr / Monat:
2017-03
Monat:
Mar
Seiten/Umfang:
126
Sprache:
en
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:
Text
Eingabe:
01.03.2017
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