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Titel:

Die PIDE-Methode

Dokumenttyp:
Magazinartikel
Autor(en):
Glau, K.; Gaß, M.
Nicht-TUM Koautoren:
nein
Kooperation:
-
Abstract:
Die bisherigen Teile dieser Serie haben uns in die Mathematik der Lévy-Prozesse eingeführt. Das auffälligste Merkmal von Lévy-Prozessen liegt in der Modellierung von Sprüngen. Teil 1 (siehe RISIKO MANAGER 15/2014) erläuterte die daraus erwachsenden Vorteile für die realistische Abbildung von Aktienkursen in mathematischen Marktmodellen. In Teil 3 (siehe RISIKO MANAGER 20/2014) haben wir die Optionspreisbewertung in solchen Modellen kennengelernt, bevor der bisher letzte Teil (siehe RISIKO MANAGE...     »
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER
Jahr:
2014
Heft / Issue:
25
Seitenangaben Beitrag:
17-24
Sprache:
de
Verlag / Institution:
Bankverlag
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Professional Journal:
Ja
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