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Title:

Optimierung in stetiger Zeit – Dynamische Portfoliooptimierung

Document type:
Magazinartikel
Author(s):
Bienek, T.; Wahl, M.; Zagst, R.
Non-TUM Co-author(s):
ja
Cooperation:
-
Abstract:
Die Konstruktion optimaler Anlagestrategien gehört zu den klassischen Problemen der Mikroökonomie und wurde erstmals von H. M. Markowitz mit Einführung der modernen Portfoliotheorie in den 1950er Jahren zufriedenstellend (aber unter strengen Annahmen) gelöst. Seine Erkenntnisse zu Risikodiversifikation und effizienter Portfolioauswahl, welche heute zum Standardrepertoire in Wissenschaft und Praxis gehören, galten als revolutionär und wurden 1990 mit dem Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften a...     »
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Journal title:
RISIKO MANAGER
Year:
2016
Journal issue:
6
Pages contribution:
32-36
Language:
de
Status:
Verlagsversion / published
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Format:
Text
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Nein
Commissioned:
not commissioned
Technology:
Nein
Interdisciplinarity:
Nein
 BibTeX
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