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Titel:

Optimierung in stetiger Zeit – Dynamische Portfoliooptimierung

Dokumenttyp:
Magazinartikel
Autor(en):
Bienek, T.; Wahl, M.; Zagst, R.
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
-
Abstract:
Die Konstruktion optimaler Anlagestrategien gehört zu den klassischen Problemen der Mikroökonomie und wurde erstmals von H. M. Markowitz mit Einführung der modernen Portfoliotheorie in den 1950er Jahren zufriedenstellend (aber unter strengen Annahmen) gelöst. Seine Erkenntnisse zu Risikodiversifikation und effizienter Portfolioauswahl, welche heute zum Standardrepertoire in Wissenschaft und Praxis gehören, galten als revolutionär und wurden 1990 mit dem Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften a...     »
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER
Jahr:
2016
Heft / Issue:
6
Seitenangaben Beitrag:
32-36
Sprache:
de
Status:
Verlagsversion / published
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Format:
Text
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Nein
commissioned:
not commissioned
Technology:
Nein
Interdisziplinarität:
Nein
 BibTeX
Versionen