Optimierung in stetiger Zeit – Dynamische Portfoliooptimierung

Die Konstruktion optimaler Anlagestrategien gehört zu den klassischen Problemen der Mikroökonomie und wurde erstmals von H. M. Markowitz mit Einführung der modernen Portfoliotheorie in den 1950er Jahren zufriedenstellend (aber unter strengen Annahmen) gelöst. Seine Erkenntnisse zu Risikodiversifikation und effizienter Portfolioauswahl, welche heute zum Standardrepertoire in Wissenschaft und Praxis gehören, galten als revolutionär und wurden 1990 mit dem Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.     «

Die Konstruktion optimaler Anlagestrategien gehört zu den klassischen Problemen der Mikroökonomie und wurde erstmals von H. M. Markowitz mit Einführung der modernen Portfoliotheorie in den 1950er Jahren zufriedenstellend (aber unter strengen Annahmen) gelöst. Seine Erkenntnisse zu Risikodiversifikation und effizienter Portfolioauswahl, welche heute zum Standardrepertoire in Wissenschaft und Praxis gehören, galten als revolutionär und wurden 1990 mit dem Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften a...     »