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Titel:

Optionsbewertung in exponentiellen Lévy-Modellen

Dokumenttyp:
Magazinartikel
Autor(en):
Khedher, A.; Schulz, T.
Nicht-TUM Koautoren:
nein
Kooperation:
-
Abstract:
In Teil 1 unserer Serie "Risikomanagement mit Sprungprozessen" (vgl. RISIKO MANAGER 15/2014) lernten wir Lévy-Prozesse als nützliches Werkzeug für die Modellierung von Preisprozessen mit Sprüngen kennen. Wir führten die Klasse der exponentiellen Lévy-Modelle ein und behandelten statistische Eigenschaften und Methoden zur Parameterschätzung. Dabei sahen wir, dass Lévy-Modelle einige am Markt beobachtbare Phänomene, wie beispielsweise schwere Ränder der Renditen oder die Asymmetrie von Gewinnen un...     »
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Zeitschriftentitel:
Risiko Manager
Jahr:
2014
Heft / Issue:
20
Seitenangaben Beitrag:
13-18
Verlag / Institution:
Bankverlag
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Professional Journal:
Ja
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