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Title:

Statistische Eigenschaften und historische Parameterschätzung

Document type:
Magazinartikel
Author(s):
Khedher, A.; Scherer, M.; Schulz, T.
Non-TUM Co-author(s):
nein
Cooperation:
-
Abstract:
Im vorangegangenen Beitrag unserer Serie „Risikomanagement mit Sprungprozessen“ (vgl. RISIKO MANAGER 15/2014) führten wir Lévy- Prozesse formal ein, diskutierten erste statistische Eigenschaften und lernten verschiedene Beispiele kennen. Als Motivation diente uns dabei die Modellierung von Aktienkursen; insbesondere legten wir großen Wert auf mögliche Sprünge und höhere Randwahrscheinlichkeiten gegenüber Modellen, die einer Normalverteilungsannahme unterliegen. Nun wollen wir weitere statistisc...     »
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Journal title:
RISIKO MANAGER
Year:
2014
Journal issue:
17
Pages contribution:
8-14
Reviewed:
ja
Language:
de
Publisher:
Bankverlag
Status:
Verlagsversion / published
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
Commissioned:
not commissioned
Interdisciplinarity:
Ja
Professional Journal:
Ja
 BibTeX
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