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Titel:

Was sind Lévy-Prozesse?

Dokumenttyp:
Magazinartikel
Autor(en):
Khedher, A.; Scherer, M.
Nicht-TUM Koautoren:
nein
Kooperation:
-
Abstract:
In diesem ersten Kapitel unserer neuen Serie zu interessanten Hilfsmitteln für ein modernes Risikomanagement besprechen wir eine wichtige Klasse von stochastischen Prozessen, benannt nach dem französischen Stochastiker Paul Lévy (1886-1971). Diese Klasse enthält, neben der sehr bekannten Brown‘schen Bewegung, auch allgemeinere Prozesse mit Sprüngen, welche in der heutigen Praxis des Risikomanagements noch relativ schwach verbreitet sind. Solche Sprungprozesse sind aber insbesondere für die Model...     »
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER
Jahr:
2014
Heft / Issue:
15
Seitenangaben Beitrag:
6-13
Reviewed:
ja
Sprache:
de
Verlag / Institution:
Bankverlag
Status:
Verlagsversion / published
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Interdisziplinarität:
Ja
Professional Journal:
Ja
 BibTeX
Versionen