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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Teuma Manekeng, Stephanie
Titel:
Vine Copula specifications for stationary multivariate time series
Abstract:
An important task in the analysis of multivariate time series is to study its dependence structure, i.e. serial, cross-serial and cross sectional dependence. The copula functions introduced by Sklar (1959) are a nice tool to capture these dependences. In one approach, Smith (2015) modeled the dependence structure in multivariate time series using D-vines. He introduced products of pair copula's subsets and named them block functional, which capture the serial and the cross-sectional dependence....     »
übersetzter Abstract:
Eine wichtige Aufgabe der multivariaten Zeitreihenanalyse ist es, die stochastische Abhängigkeitsstruktur zwischen und innerhalb von Reihen zu untersuchen. Die Kopula-Funktionen (Sklar (1959)) sind hilfreiche Werkzeuge, um diese Abhängigkeitsstrukturen gezielt zu analysieren. In Smith (2015) wird vorgeschlagen die Abhängigkeitsstrukturen von mehrdimensionalen Zeitreihen mit D-vines zu modellieren. Die Hauptidee dieses Artikels ist es, die zeitliche Abhängigkeit und die Abhängigkeit zwischen den...     »
Aufgabensteller:
PD Dr. Aleksey Min
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min
Jahr:
2016
Sprache:
en
Sprache der Übersetzung:
de
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Bearbeitungsbeginn:
15.11.2016
Letzte Änderung:
15.07.2017
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