User: Guest  Login
Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Wahid Khosrawi-Sardroudi 
Title:
Polynomial Preserving Processes and Application to Finance 
Abstract:
Das Thema dieser Masterarbeit sind Polynomerhaltende Prozesse und deren Anwendung in der Finanzmathematik. Polynomerhaltende Prozesse wie von Filiovic und Larsson definiert sind solche Diffusionsprozesse, deren Generator invariant auf beliebigem Polynomraum ist. Dies ermöglicht die Berechnung der (gemischten) Momente in dem ein Matrixexponential bestimmt wird. Anders als affine Prozesse, die einen Spezialfall von Polynom erhaltenden Prozessen bilden, kann die charakteristische Funktion nicht meh...    »
 
Keywords:
Polynomial preserving diffusions 
Subject:
MAT Mathematik 
Year:
2014 
Month:
Nov 
University:
TUM 
Faculty:
Fakultät für Mathematik