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Titel:

Statistische Eigenschaften und historische Parameterschätzung

Dokumenttyp:
Magazinartikel
Autor(en):
Khedher, A.; Scherer, M.; Schulz, T.
Nicht-TUM Koautoren:
nein
Kooperation:
-
Abstract:
Im vorangegangenen Beitrag unserer Serie „Risikomanagement mit Sprungprozessen“ (vgl. RISIKO MANAGER 15/2014) führten wir Lévy- Prozesse formal ein, diskutierten erste statistische Eigenschaften und lernten verschiedene Beispiele kennen. Als Motivation diente uns dabei die Modellierung von Aktienkursen; insbesondere legten wir großen Wert auf mögliche Sprünge und höhere Randwahrscheinlichkeiten gegenüber Modellen, die einer Normalverteilungsannahme unterliegen. Nun wollen wir weitere statistisc...     »
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER
Jahr:
2014
Heft / Issue:
17
Seitenangaben Beitrag:
8-14
Reviewed:
ja
Sprache:
de
Verlag / Institution:
Bankverlag
Status:
Verlagsversion / published
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Interdisziplinarität:
Ja
Professional Journal:
Ja
 BibTeX
Versionen