Diese Arbeit behandelt das Problem, dass man in Rohstoffmärkten oft nur Futures Preise beobachten kann, während für viele Anwendungen Spot Preise benötigt werden um eine angemessene Modellierung zu ermöglichen. Deshalb gibt diese Arbeit einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Rohstoff-Preis-Modelle aus der Literatur, die Informationen über den Spot Preis aus den Futures Preisen extrahieren. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf Modellen, die den Kalman Filter zur Parameterschätzung verwenden. Abschließend werden zwei der vorgestellten Modelle, ein Zwei-Faktor-Modell und ein Multi-Rohstoff-Modell, in MATLAB umgesetzt und mit aktuellen Daten für Rohöl und Gas getestet.      «

Diese Arbeit behandelt das Problem, dass man in Rohstoffmärkten oft nur Futures Preise beobachten kann, während für viele Anwendungen Spot Preise benötigt werden um eine angemessene Modellierung zu ermöglichen. Deshalb gibt diese Arbeit einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Rohstoff-Preis-Modelle aus der Literatur, die Informationen über den Spot Preis aus den Futures Preisen extrahieren. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf Modellen, die den Kalman Filter zur Parameterschätzung v...     »