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Titel:

Optionspreisberechnung via Fast Fourier Transform (Teil 4)

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Schenk, S.
Nicht-TUM Koautoren:
nein
Kooperation:
-
Abstract:
Der vorangegangene Beitrag (siehe RISIKO MANAGER 20/2014) hat die Bewertung europäischer Call-Optionen mittels Fourierinversion angesprochen. Diese numerische Berechnungsmethode führt den Optionspreis für gegebenen Strike und fixe Maturität auf die Auswertung eines uneigentlichen Integrals zurück. Der Integrand besteht dabei im Wesentlichen aus der charakteristischen Funktion des logarithmierten Aktienkurses, welche für Lévy-Modelle durch die Cumulant-Funktion gegeben ist. In diesem Teil unserer...     »
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Zeitschriftentitel:
Risiko Manager
Jahr:
2014
Heft / Issue:
23
Seitenangaben Beitrag:
6-12
Sprache:
de
Verlag / Institution:
Bankverlag
Status:
Verlagsversion / published
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Professional Journal:
Ja
Leitbild:
;
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