Hawkes Processes in Insurance: Risk Model, Application to Empirical Data and Optimal Investment

Titel:: Hawkes Processes in Insurance: Risk Model, Application to Empirical Data and Optimal Investment
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Swishchuk A.; Zagst R.; G. Zeller
Nicht-TUM Koautoren:: ja
Kooperation:: international
Intellectual Contribution:: Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:: Insurance: Mathematics and Economics
Journal gelistet in FT50 Ranking:: nein
Jahr:: 2021
Band / Volume:: 101
Seitenangaben Beitrag:: 107-124
Volltext / DOI:: doi:10.1016/j.insmatheco.2020.12.005
Urteilsbesprechung:: 0
Key publication:: Nein
Peer reviewed:: Ja
commissioned:: not commissioned
Technology:: Nein
Interdisziplinarität:: Nein
Leitbild:: ;
Ethics und Sustainability:: Nein
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