Benutzer: Gast  Login
Titel:

Asymmetrische Renditestrukturen und ihre Optimierung im Portfolio Management mit Optionen

Dokumenttyp:
Buchbeitrag
Autor(en):
Scheuenstuhl, G.; Zagst, R.
Kooperation:
-
Abstract:
Die folgenden Ausführungen befassen sich mit der Frage, wie Investoren das Potential von Optionen für ihre Anlageentscheidungen nutzen können. Optionen erweitern das Anlagespekrum von Finanzmärkten und erhöhen mit zusätzlichen Rendite-Risikostrukturen die Effektivität der Asset Allocation. Speziell wird hier ein Verfahren zur Portfoliooptimierung vorgestellt, das die für die Optionsportfolios typischen asymmetrischen Renditeverteilungen bereits bei der Optimierung berücksichtigt. Damit wird eine...     »
Seitenangaben Beitrag:
153-174
Herausgeber:
Kutscher, C.; Schwarz, G.
Buchtitel:
Aktives Portfolio Management
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Verlag / Institution:
Verlag Neue Züricher Zeitung, Zürich
Jahr:
1997
Sprache:
de
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Kategorie:
textbook
 BibTeX