Blackwell-Informativität in stochastischen Kontrollmodellen (Dissertation)

Viele im Bereich des Operations Research betrachteten Probleme sind dadurch charakterisiert, dass auf ein zu kontrollierendes System wiederholt eingewirkt werden kann, was gleichzeitig mit Gewinnen (Kosten) und zufällig auftretenden Einflüssen (Störungen) auf Komponenten des Systems verbunden ist. Der jeweilige Entscheidungsträger soll dabei seine Entscheidungen in den einzelnen Perioden bei Vorliegen des jeweiligen Systemzustands so wählen, dass die geeignet diskontierten und aufsummierten erwarteten Gewinne (Kosten) maximal (minimal) werden (Gesamtgewinnkriterium). Diese sogenannten sequentiellen Entscheidungsmodelle können im Rahmen der im Wesentlichen von Bellman (siehe Bellman (1961)) begründeten stochastischen dynamischen Optimierung behandelt werden. Eine fundamentale Abhandlung der modelltheoretischen Grundlagen findet man bei Hinderer (1970).     «

Viele im Bereich des Operations Research betrachteten Probleme sind dadurch charakterisiert, dass auf ein zu kontrollierendes System wiederholt eingewirkt werden kann, was gleichzeitig mit Gewinnen (Kosten) und zufällig auftretenden Einflüssen (Störungen) auf Komponenten des Systems verbunden ist. Der jeweilige Entscheidungsträger soll dabei seine Entscheidungen in den einzelnen Perioden bei Vorliegen des jeweiligen Systemzustands so wählen, dass die geeignet diskontierten und aufsummierten erwa...     »