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- Document type:
- Diplomarbeit
- Author(s):
- Torres Luna, Yolanda
- Title:
- Risk based Capital Allocation for a Specialty Insurance Company
- Abstract:
- Die Arbeit behandelt die Kapitalallokationen in den verschiedenen Sparten eines Versicherungsunternehmens. Es wird auf zwei für das Unternehmen entscheidende Themen eingegangen: Surplus Allocation und Lines of Business Combination. Es wird versucht, eine Antwort auf beide Fragen durch die Analyse der Option Pricing Theory (Myers, Read) und der Portfolio Theory (Markowitz) zu finden. Beide werden auf dem Spezialfall von Allianz Marine & Aviation implementiert: Sowohl Unterschiede zwischen Aspekten in der mathematischen theoretischen Welt und im wirklichen unternehmerischen Leben als auch Vor- und Nachteile und die Erfüllung der Kohärenzaxiome für Allokationsmethoden werden beobachtet.
- Advisor:
- Dr. Kreibich (Allianz Marina & Aviation)
- Referee:
- Prof. Dr. Jan Kallsen
- Year:
- 2006
- Language:
- en
- University:
- Technische Universität München
- Faculty:
- Fakultät für Mathematik
- Format:
- Text
BibTeX