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Titel:

Stochastische Optimierung

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Zagst, R.
Nicht-TUM Koautoren:
nein
Kooperation:
-
Abstract:
Die überwiegende Anzahl der eingesetzten Optimierungsprobleme im Bereich Finance geht von der Voraussetzung aus, dass die Parameter der Zielfunktionen und Nebenbedingungen bekannt sind. Im tatsächlichen Leben sind diese Werte allerdings oft nicht mit letzter Sicherheit gegeben, sondern schwanken z.B. mit der Bewegung von Marktpreisen oder Zinsen. Diese sich zufällig realisierenden Parameter führen zu einer Klasse von Optimierungsproblemen, die als stochastische Programme bezeichnet werden. Der v...     »
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:
Solutions
Jahr:
1999
Band / Volume:
1
Heft / Issue:
3
Seitenangaben Beitrag:
17-24
Sprache:
de
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Professional Journal:
Nein
 BibTeX
Versionen