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Titel:

Closed-form portfolio optimization under GARCH models

Dokumenttyp:
Working Paper
Autor(en):
Escobar M., Gollart M., and Zagst R.
Nicht-TUM Koautoren:
Nein
Kooperation:
-
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Jahr:
2021
Hinweise:
submitted for publication
Key publication:
Nein
commissioned:
not commissioned
Technology:
Nein
Interdisziplinarität:
Nein
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