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Titel:

Value at Risk (VaR): Viele Wege führen ans Ziel. Teil 1: Methoden mit vollständiger Bewertung

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Zagst, R.; Kehrbaum, J.
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
-
Abstract:
Das Ziel ist eindeutig: Die Berechnung des maximal möglichen Verlustes eines Portfolios (gemessen in Marktpreisänderungen) innerhalb eines bestimmten Zeithorizonts und zu einem gegebenen Sicherheitsniveau. Die Berechnungsmethoden jedoch sind vielfältig und variieren zum Teil erheblich von Unternehmen zu Unternehmen. Daher soll in der Reihe Value at Risk versucht werden, die wichtigsten Methoden vorzustellen, zu klassifizieren und zu vergleichen.
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Zeitschriftentitel:
Solutions
Jahr:
1997
Band / Volume:
1
Heft / Issue:
1
Seitenangaben Beitrag:
11-16
Sprache:
de
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Professional Journal:
Nein
 BibTeX
Versionen