Benutzer: Gast  Login
Titel:

CVA für Kontrahenten- Ausfallrisiken

Dokumenttyp:
Magazinartikel
Autor(en):
Scherer, M.; Walter, S.
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
international
Abstract:
Dieser Artikel ist eine Einführung in die Thematik der Bewertung von Derivaten unter Berücksichtigung von Bewertungsadjustierungen (engl. „Credit Valuation Adjustments“ (CVA)) mit dem Ziel, einen leicht verständlichen Einstieg in die Materie zu geben. Es wird dabei auf die Hintergründe von CVA im Rahmen des Risikomanagements eingegangen. Dabei findet eine sorgfältige Abgrenzung zu herkömmlichen Größen im Kontext von Kontrahenten-Ausfallrisiken (engl. „Counterparty Default Risk“) unter den...     »
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER
Jahr:
2015
Heft / Issue:
15/16
Seitenangaben Beitrag:
6-10
Reviewed:
ja
Sprache:
de
Status:
Verlagsversion / published
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Technology:
Nein
Interdisziplinarität:
Nein
Professional Journal:
Ja
 BibTeX