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Titel:

Was verraten Index-Optionen über zukünftige Abhängigkeiten?

Dokumenttyp:
Magazinartikel
Autor(en):
Ebach, E. M.; Scherer, M.; Schneider, L.
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
national
Abstract:
Für das Risiko eines Aktienportfolios oder eines Aktienindex sind, neben den individuellen Verteilungen der darin enthaltenen Aktien, die Abhängigkeiten zwischen den Aktien der Hauptrisikotreiber. Doch weder die genaue Gestalt noch das Maß an Abhängigkeit, sind an Aktien- und Optionsmärkten einfach zu beobachten. Wir stellen im Folgenden einen Ansatz vor, der aus Optionspreisen auf Einzelaktien sowie Optionen auf einen daraus erstellten Aktienindex ein Maß für die implizit gehandelte Abhängigkei...     »
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER
Jahr:
2015
Heft / Issue:
11
Seitenangaben Beitrag:
1-7
Reviewed:
ja
Sprache:
de
Status:
Verlagsversion / published
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Technology:
Nein
Interdisziplinarität:
Ja
Professional Journal:
Ja
 BibTeX