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- Titel:
CVA für Kontrahenten- Ausfallrisiken
- Dokumenttyp:
- Magazinartikel
- Autor(en):
- Scherer, M.; Walter, S.
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- international
- Abstract:
- Dieser Artikel ist eine Einführung in die Thematik der Bewertung von Derivaten unter Berücksichtigung von Bewertungsadjustierungen (engl. „Credit Valuation Adjustments“ (CVA)) mit dem Ziel, einen leicht verständlichen Einstieg in die Materie zu geben. Es wird dabei auf die Hintergründe von CVA im Rahmen des Risikomanagements eingegangen. Dabei findet eine sorgfältige Abgrenzung zu herkömmlichen Größen im Kontext von Kontrahenten-Ausfallrisiken (engl. „Counterparty Default Risk“) unter den... »
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- RISIKO MANAGER
- Jahr:
- 2015
- Heft / Issue:
- 15/16
- Seitenangaben Beitrag:
- 6-10
- Reviewed:
- ja
- Sprache:
- de
- Status:
- Verlagsversion / published
- TUM Einrichtung:
- Lehrstuhl für Finanzmathematik
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- International:
- Nein
- Book review:
- Nein
- commissioned:
- not commissioned
- Technology:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Professional Journal:
- Ja
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