The major objective of this thesis is to introduce the reader to non-life insurance pricing. This sub-area of non-life insurance focuses on predicting the claim amounts which are likely to be reported to the insurance company. This thesis first discusses important terminology and demonstrates the importance of insurance pricing on the basis of George Akerlof’s theory of adverse selection [Ake70]. In a second part, the thesis introduces the model assumptions of non-life insurance pricing by analysing characteristics of insurance claim variables and comparing these to properties of common statistical distributions. Based on these observations, the reader is then presented two statistical approaches to conduct a prediction as well as several empirical evaluation methods such as Leave-One- Out or K-fold cross validation to compare different results. The thesis ends with applying the introduced approaches and methods to a real-life data-set holding information on a French Motor-Third-Party-Liability car insurance.     «

The major objective of this thesis is to introduce the reader to non-life insurance pricing. This sub-area of non-life insurance focuses on predicting the claim amounts which are likely to be reported to the insurance company. This thesis first discusses important terminology and demonstrates the importance of insurance pricing on the basis of George Akerlof’s theory of adverse selection [Ake70]. In a second part, the thesis introduces the model assumptions of non-life insurance pricing by a...     »

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es den Leser in die Preisfindung von Scha- densversicherungen einzuführen. Dieser Teilbereich der Schadensversicherungsmathema- tik behandelt die Vorhersage von Versicherungsschäden, die voraussichtlich gemeldet wer- den. Im ersten Teil der Arbeit werden zunächst wichtige Fachausdrücke eingeführt und die Wichtigkeit der Preisfindung anhand George Akerlof’s Theorie der Adversen Selek- tion [Ake70] nahegelegt. Anschließend werden Annahmen zu dem Preisfindungsmodell von Schadensverischerungen getroffen, indem die Eigenschaften von Versicherungsschäden analysiert und mit Charaketristiken von bekannten statistischen Verteilungen verglichen werden. Anhand dieser Beobachtungen werden dem Leser anschließend zwei Vorgehens- weisen vorgestellt, um eine Vorhersage solcher Schäden zu finden. Desweiteren führt die vorliegende Arbeit mehrere empirische Evaluierungsmethoden wie Leave-One-Out oder K-fold Kreuzvalidierung ein, mithilfe derer verschiedene Preisfindungsmodelle verglichen werden können. Zuletzt werden die gelernten Methoden und Vorgehensweisen auf einen Datensatz einer französischen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung angewendet.     «

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es den Leser in die Preisfindung von Scha- densversicherungen einzuführen. Dieser Teilbereich der Schadensversicherungsmathema- tik behandelt die Vorhersage von Versicherungsschäden, die voraussichtlich gemeldet wer- den. Im ersten Teil der Arbeit werden zunächst wichtige Fachausdrücke eingeführt und die Wichtigkeit der Preisfindung anhand George Akerlof’s Theorie der Adversen Selek- tion [Ake70] nahegelegt. Anschließend werden Annahmen zu dem Prei...     »