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Document type:
Masterarbeit
Author(s):
Deubelli, Maximilian
Title:
Extreme Value Theory in Practice. Modelling High Water Levels at the Isar
Abstract:
Die vorliegende Masterarbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Schätzung der Verteilungen von jährlichen univariaten Hochwassermaxima, um damit Aussagen ¨über ein Jahrhunderthochwasser treffen zu können. Dabei bedienen wir uns gängiger Schätzmethoden der Extremwerttheorie: Dem Blockmaxima-Ansatz, dem Hill-Schätzer als Anwendung des Maximum-Anziehungsbereichs sowie dem Peaks-over- Threshold-Ansatz. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Herleitung der unterschi...     »
Translated abstract:
This master thesis consists of two parts. In the fi rst part we deal with the estimation of the distributions of annual univariate fl ood maxima, in order to be able to make statements about a fl ood of the century. For this purpose, we use common estimation methods of extreme value theory: the block maxima method, the Hill estimator as an application of the maximum domain of attraction, and the peaks over threshold method. The focus will be on the derivation of the diff erent statistical m...     »
Supervisor:
Prof. Dr. Matthias Scherer
Advisor:
Prof. Dr. Matthias Scherer
Year:
2021
University:
Technische Universität München
Faculty:
Fakultät für Mathematik
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Commencing Date:
01.11.2021
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