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Document type:
Diplomarbeit 
Author(s):
Bauer, Christina 
Title:
Schätzung von GARCH-Modellen mit Hilfe von Markov Chain Monte Carlo Methoden 
Abstract:
Da der Kapitalmarkt starken Schwankungen unterworfen ist, stehen Investoren vor dem Problem das Risiko der Anlagemöglichkeiten zu messen. Traditionell werden die historischen Schwankungen als Maß für das Risiko verwendet. Da insbesondere die Volatilität von Aktienkursen aber das Phänomen der Clusterbildung aufweist, ist ein komplexerer Modellierungsansatz nötig, um dies mitzuberücksichtigen. Clusterbildung kann mittels GARCH-Prozessen sehr gut dargestellt werden, da hier die Volatilität des Fehl...    »
 
Advisor:
Dr. Reinhold Hafner (risklab GmbH) 
Referee:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Year:
2003 
Language:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text