D-vine copula based quantile regression and the simplifying assumption for vine copulas

Kraus, Daniel

Daniel Kraus

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Original title:: D-vine copula based quantile regression and the simplifying assumption for vine copulas
Translated title:: D-Vine Copula basierte Quantilsregression und die Simplifying Assumption für Vine Copulas
Author:: Kraus, Daniel
Year:: 2017
Document type:: Dissertation
Faculty/School:: Fakultät für Mathematik
Advisor:: Czado, Claudia (Prof., Ph.D.)
Referee:: Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Fischer, Matthias (Prof. Dr.); Cooke, Roger (Prof. Dr.)
Language:: en
Subject group:: MAT Mathematik
TUM classification:: MAT 620d
Abstract:: In the first part of this thesis we propose a novel semiparametric approach to perform quantile regression using D-vine copulas, a subclass of the flexible class of vine copula models. Various applications and the extension to discrete data are presented. In the second part the simplifying assumption for vine copulas is discussed, focussing on its visual implications and the development of a formal test. Finally, two new tree structure selection methods for vine copulas are developed.
Translated abstract:: Im ersten Teil dieser Arbeit entwickeln wir einen neuen semiparametrischen Ansatz zur Durchführung von Quantilsregression mit D-Vine Copulas, einer Unterklasse der flexiblen Vine Copula Modelle. Es werden verschiedene Anwendungen und die Erweiterung auf diskrete Daten vorgestellt. Im zweiten Teil wird die sogenannte Simplifying Assumption für Vine Copulas behandelt, mit Fokus auf ihre visuellen Implikationen und die Entwicklung eines formalen Tests. Schließlich werden zwei neue Baumstruktur-Auswahlverfahren für Vine Copulas entwickelt. «
Im ersten Teil dieser Arbeit entwickeln wir einen neuen semiparametrischen Ansatz zur Durchführung von Quantilsregression mit D-Vine Copulas, einer Unterklasse der flexiblen Vine Copula Modelle. Es werden verschiedene Anwendungen und die Erweiterung auf diskrete Daten vorgestellt. Im zweiten Teil wird die sogenannte Simplifying Assumption für Vine Copulas behandelt, mit Fokus auf ihre visuellen Implikationen und die Entwicklung eines formalen Tests. Schließlich werden zwei neue Baumstruktur-Ausw... »
WWW:: https://mediatum.ub.tum.de/?id=1360907
Date of submission:: 29.05.2017
Oral examination:: 18.10.2017
File size:: 9447651 bytes
Pages:: 95
Urn (citeable URL):: https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20171004-1360907-1-8
Last change:: 27.10.2017
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