Sample average approximations of strongly convex stochastic programs in Hilbert spaces

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Titel:: Sample average approximations of strongly convex stochastic programs in Hilbert spaces
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Milz, Johannes
Stichworte:: Original Paper ; Sample average approximation ; PDE-constrained optimization under uncertainty ; Linear-quadratic optimal control under uncertainty ; Exponential tail bounds ; Stochastic programming ; Mathematical Sciences
Zeitschriftentitel:: Optimization Letters
Jahr:: 2022
Band / Volume:: 17
Heft / Issue:: 2
Seitenangaben Beitrag:: 471-492
Volltext / DOI:: doi:10.1007/s11590-022-01888-4
Verlag / Institution:: Springer Berlin Heidelberg
E-ISSN:: 1862-4472 ; 1862-4480
Publikationsdatum:: 28.05.2022
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