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- Titel:
Constrained portfolios in incomplete markets: a dynamic programming approach to Heston's model
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Escobar M., Havrylenko Y. and Zagst R.
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- international
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Working Paper submitted for publication
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2022
- WWW:
- https://arxiv.org/abs/2208.14152
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- commissioned:
- not commissioned
- Technology:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
BibTeX
Vorkommen:
- mediaTUM GesamtbestandEinrichtungenSchools TUM School of Computation, Information and TechnologyDepartmentsMathematicsLehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)Journal PapersZagst, R.