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Document type:
Buchbeitrag
Author(s):
Asmussen, S., Fasen, V., Klüppelberg, C.
Artist:
Cont, R. (Ed.)
Title:
Heavy tails in insurance.
Pages contribution:
873-875
Abstract:
Large insurance losses happen infrequently, but they do happen. In this paper we present the standard distribution models used in fire, wind–storm or flood insurance and mention some insurance applications.
Keywords:
compound Poisson process, Cramér-Lundberg model, integrated tail distribution, Pollaczek-Khinchine formula, regular variation, risk model, ruin probability, subexponential distribution.
Book title:
Encyclopedia of Quantitative Finance
Publisher:
Wiley
Publisher address:
Chichester
Year:
2010
Reviewed:
ja
Language:
en
Semester:
SS 10
Format:
Text
BibTeX
Occurrences:
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