Globale und stochastische Probleme in der Optimalsteuerung erfordern in der Regel die Berechnung der Wertefunktion auf dem gesamten Zustandsraum, um sicherzustellen, dass das globale Optimum gefunden wird, bzw. da die brownsche Bewegung unbeschränkt ist. In hohen Dimensionen ist dies auf Grund des exponentiell wachsenden Rechenaufwands nicht durchführbar. In dieser Arbeit werden zur näherungsweisen Lösung von globalen und stochastischen Problemen lokale Methoden entwickelt, die lediglich die Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen erfordern.      «

Globale und stochastische Probleme in der Optimalsteuerung erfordern in der Regel die Berechnung der Wertefunktion auf dem gesamten Zustandsraum, um sicherzustellen, dass das globale Optimum gefunden wird, bzw. da die brownsche Bewegung unbeschränkt ist. In hohen Dimensionen ist dies auf Grund des exponentiell wachsenden Rechenaufwands nicht durchführbar. In dieser Arbeit werden zur näherungsweisen Lösung von globalen und stochastischen Problemen lokale Methoden entwickelt, die lediglich die Lö...     »