Double-barrier first-passage times of jump-diffusion processes

Benutzer: Gast

Titel:: Double-barrier first-passage times of jump-diffusion processes
Autor(en):: Hieber, Peter
Zeitschriftentitel:: Monte Carlo Methods and Applications
Jahr:: 2013
Band / Volume:: 19
Heft / Issue:: 2
Volltext / DOI:: doi:10.1515/mcma-2013-0005
Verlag / Institution:: de Gruyter
E-ISSN:: 0929-9629
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TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Finanzmathematik (M13), Technische Universität München
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