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Titel:

Modeling electricity spot prices: combining mean reversion, spikes, and stochastic volatility

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Mayer, Klaus; Schmid, Thomas; Weber, Florian
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
national
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:
The European Journal of Finance
Journal gelistet in FT50 Ranking:
nein
Jahr:
2012
Seitenangaben Beitrag:
1-24
Nachgewiesen in:
Scopus; Web of Science
Volltext / DOI:
doi:10.1080/1351847x.2012.716775
Verlag / Institution:
Informa UK Limited
Publikationsdatum:
10.09.2012
Urteilsbesprechung:
0
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Ja
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Professional Journal:
Nein
Interdisziplinarität:
Nein
Leitbild:
Energy, Climate, Environment
Ethics und Sustainability:
Ja
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