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- Titel:
Modeling electricity spot prices: combining mean reversion, spikes, and stochastic volatility
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Mayer, Klaus; Schmid, Thomas; Weber, Florian
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- national
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- The European Journal of Finance
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2012
- Seitenangaben Beitrag:
- 1-24
- Nachgewiesen in:
- Scopus; Web of Science
- Volltext / DOI:
- doi:10.1080/1351847x.2012.716775
- Verlag / Institution:
- Informa UK Limited
- Publikationsdatum:
- 10.09.2012
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- International:
- Ja
- Book review:
- Nein
- commissioned:
- not commissioned
- Professional Journal:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- Energy, Climate, Environment
- Ethics und Sustainability:
- Ja
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