Bayesian estimation of Lévy copulas for multivariate operational risks.

Titel:: Bayesian estimation of Lévy copulas for multivariate operational risks.
Dokumenttyp:: Buchbeitrag
Autor(en):: Gebhard, Ph., Müller, G., Böcker, K.
Seitenangaben Beitrag:: 439-463
Buchtitel:: Böcker, K.: Rethinking Risk Measurement and Reporting: Uncertainty, Bayesian Analysis and Expert Judgement, Vol. II.
Verlag / Institution:: Risk Books
Verlagsort:: London
Jahr:: 2010
Reviewed:: ja
Sprache:: en
Semester:: SS 10
Format:: Text
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