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- Original title:
- Bayesian Approaches to Observability and Extensions of Copula State Space Models and their Applications
- Translated title:
- Bayessche Ansätze zur Beobachtbarkeit und Erweiterungen von Copula-Zustandsraummodellen sowie deren Anwendungen
- Author:
- Hanebeck, Ariane Tatjana
- Year:
- 2025
- Document type:
- Dissertation
- Faculty/School:
- TUM School of Computation, Information and Technology
- Institution:
- Professur für Angewandte Mathematische Statistik (Prof. Czado)
- Advisor:
- Czado, Claudia (Prof., Ph.D.)
- Referee:
- Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Joe, Harry (Prof., Ph.D.); Dalla Valle, Luciana (Prof. Dr.)
- Language:
- en
- Subject group:
- MAT Mathematik
- TUM classification:
- MAT 620
- Abstract:
- State space models (SSMs) provide a general framework for modeling time series through latent states. Copula SSMs extend Gaussian SSMs by employing copulas to model complex dependencies more flexibly. This dissertation presents new methods for the analysis and extension of Copula SSMs. It examines their observability properties and enhances Copula SSMs by incorporating (1) multivariate latent states and (2) covariates into the dependence structure.
- Translated abstract:
- Zustandsraummodelle (SSMs) bieten einen allgemeinen Rahmen zur Modellierung von Zeitreihen mithilfe latenter Zustände. Copula-SSMs erweitern die klassischen Gaußschen SSMs, indem sie Copulas einsetzen, um komplexe Abhängigkeiten flexibler abzubilden. Diese Dissertation stellt neue Methoden zur Analyse und Erweiterung von Copula-SSMs vor. Sie untersucht deren Beobachtbarkeit und erweitert Copula-SSMs durch (1) multivariate latente Zustände und (2) Kovariaten in der Abhängigkeitsstruktur.
- WWW:
- https://mediatum.ub.tum.de/?id=1765063
- Date of submission:
- 18.12.2024
- Oral examination:
- 02.04.2025
- File size:
- 13527906 bytes
- Pages:
- 189
- Urn (citeable URL):
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:91-diss-20250402-1765063-0-4
- Last change:
- 08.07.2025
BibTeX