Benutzer: Gast  Login
Titel:

Exponential functionals of Lévy processes with jumps

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Behme, A.
Stichworte:
COGARCH volatility, exponential functional, generalized gamma convolution, generalized Ornstein-Uhlenbeck process, integral mapping, Levy process, selfdecomposability, stationarity
Dewey Dezimalklassifikation:
510 Mathematik
Zeitschriftentitel:
Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics
Jahr:
2015
Band / Volume:
12
Jahr / Monat:
2015-03
Seitenangaben Beitrag:
375-397
Reviewed:
nein
Status:
Verlagsversion / published
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:
Text
 BibTeX
Versionen