- Titel:
Portfolio optimization: not necessarily concave utility and constraints on wealth and allocation
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Escobar-Anel, Marcos ; Kschonnek, Michel ; Zagst, Rudi
- Stichworte:
- Original Article ; Dynamic portfolio optimization ; Allocation constraints ; Terminal wealth constraints ; Utility maximization ; HJB ; Concavification ; 91G10 ; 91B70 ; 49L20
- Zeitschriftentitel:
- Mathematical Methods of Operations Research
- Jahr:
- 2022
- Band / Volume:
- 95
- Heft / Issue:
- 1
- Seitenangaben Beitrag:
- 101-140
- Volltext / DOI:
- doi:10.1007/s00186-022-00772-2
- Verlag / Institution:
- Springer Berlin Heidelberg
- E-ISSN:
- 1432-2994 ; 1432-5217
- Publikationsdatum:
- 27.02.2022
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