- Titel:
Bayesian Learning in an Affine GARCH Model with Application to Portfolio Optimization
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Escobar-Anel, Marcos ; Speck, Max ; Zagst, Rudi
- Stichworte:
- Article ; Affine GARCH ; Bayesian learning ; wealth equivalent loss ; 62C10 ; 91G10 ; 62M10
- Zeitschriftentitel:
- Mathematics
- Jahr:
- 2024
- Band / Volume:
- 12
- Heft / Issue:
- 11
- Volltext / DOI:
- doi:10.3390/math12111611
- Verlag / Institution:
- MDPI
- E-ISSN:
- 2227-7390
- Publikationsdatum:
- 21.05.2024
- CC-Lizenz:
- by, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
BibTeX
Login
