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Titel:

Testing for non-correlation between price and volatility jumps

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Jacod, J., Klüppelberg, C., and Müller, G.
Stichworte:
Common jumps Discrete sampling High-frequency data Itô semimartingale Statistical test Stochastic volatility model
Zeitschriftentitel:
Journal of Econometrics
Jahr:
2017
Band / Volume:
197
Jahr / Monat:
2017-04
Quartal:
2. Quartal
Monat:
Apr
Heft / Issue:
2
Seitenangaben Beitrag:
284-297
Sprache:
en
Volltext / DOI:
doi:10.1016/j.jeconom.2016.11.007
WWW:
Journal of Econometrics
Verlag / Institution:
Elsevier
Hinweise:
siehe: http://www.researchgate.net/profile/Gernot_Mueller/publications
Status:
Postprint / reviewed
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:
Text
 BibTeX