Robustifying Convex Risk Measures for Linear Portfolios: A Nonparametric Approach

Titel:: Robustifying Convex Risk Measures for Linear Portfolios: A Nonparametric Approach
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Wozabal, David
Nicht-TUM Koautoren:: ja
Kooperation:: -
Intellectual Contribution:: Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:: Operations Research
Journal gelistet in FT50 Ranking:: Operations Research
Jahr:: 2014
Band / Volume:: 62
Seitenangaben Beitrag:: 1302-1315
Nachgewiesen in:: Scopus; Web of Science
Volltext / DOI:: doi:10.1287/opre.2014.1323
Verlag / Institution:: Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS)
Publikationsdatum:: 01.12.2014
Urteilsbesprechung:: 0
Key publication:: Ja
Peer reviewed:: Ja
International:: Ja
Book review:: Nein
commissioned:: not commissioned
Professional Journal:: Nein
Interdisziplinarität:: Nein
Leitbild:: ;
Ethics und Sustainability:: Nein
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