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Titel:

Tail behavior of multivariate Lévy-driven mixed moving average processes and supOU stochastic volatility models

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Moser, M. and Stelzer, R.
Zeitschriftentitel:
Advances in Applied Probability
Jahr:
2011
Band / Volume:
43
Heft / Issue:
4
Seitenangaben Beitrag:
1109-1135
Reviewed:
ja
Sprache:
en
Volltext / DOI:
doi:10.1239/aap/1324045701
Status:
Erstveröffentlichung
Semester:
SS 10
Format:
Text
 BibTeX